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Algo developer
  • 雇主:mike
  • 发布时间:2025-10-01
  • 分类:招聘用工
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任务详情

们需要一位有经验的工程师,将现有的交易算法(目前运行在某零售交易平台上)重构为独立应用,使用 Java 或 Python 编写,并通过 FIX 直接连接市场。解决方案必须支持净额账户(netting,禁止对冲),并将原平台的订单类型准确映射到券商的 FIX 等价物(止损、限价,以及带价格改善的入场逻辑)。 该角色不仅要实现策略本身,还需搭建最小可用执行环境——包括会话管理、订单管理、风险检查和日志记录等。 必备能力 具有构建生产级 FIX 引擎的成熟经验(Logon/Heartbeat/消息重放、缺口处理、持久化、重连)。 在净额账户/净额撮合场景下进行实盘订单路由:Replace/Cancel 流程、部分成交、IOC/FOK、TIF 处理。 能在零售平台语义(止损/止盈、内部订单ID)与 FIX 字段(ClOrdID、OrigClOrdID)之间进行映射。 编写低延迟、容错代码,具备幂等的订单处理能力。 精通 Java(QuickFIX/J) 或 Python(quickfix);熟悉 Kafka/Redis 更佳。 交付物 使用地道的 Java 或 Python重写的策略逻辑(含单元测试)。 FIX 连接器,并提供至少一个参考券商的配置。 面向净额账户的订单与头寸管理模块。 仿真模式(CSV 日志)与轻量级监控看板。 Docker 化部署与运行手册(runbook)。 回复中请包含 2–3 个过往 FIX 项目(你的角色与工作范围)。 你更倾向使用 Java 还是 Python,以及原因。 你通常使用的 FIX Store/日志方案及原因(例如 JDBC/FileStore、内存+外部持久化等)。 简述你会如何将零售平台的 SL/TP/市价单映射为净额场景下的 FIX 表达(含 ClOrdID/OrigClOrdID、Replace/Cancel 流程、TIF/IOC/FOK 等)。 MVP 的大致时间线和预算。

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